Владимир Живетин - Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)

• Название: Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Техническая литература
• Год: 2003
• ISBN: 5-98664-008-X

Одной из целей написания монографии было создание учебного пособия для слушателей факультета повышения квалификации, что и обусловило особенности ее структурного функционального содержания.

В работе приводится метод расчета вероятностных показателей экономического риска, на основе которых, используя математические модели экономических процессов, осуществляется анализ,

прогнозирование и управление экономическими рисками.

Работа написана для специалистов в области риск-менеджмент на уровне макро– и микроэкономики, аспирантов, студентов специальности экономист-аналитик.

---

Таким образом, показатели внешнеэкономической деятельности имеют пороговые значения, которые изменяются в зависимости от складывающейся в экономике конъюнктуры и проводимой экономической политики. Выход за эти пределы обуславливает финансовые кризисы.

О роли экспортно-импортной подсистемы в финансовой системе

Здесь следует остановиться на роли и значимости для экономической безопасности протекционистской политики, защищающей национальные интересы отечественных товаропроизводителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Для регулирования интересов государства и ВВП используются экспортно-импортные тарифы. При этом экспортный тариф x = (x1, x2) применяется для защиты внутреннего рынка от неконтролируемого вывоза товаров (x1) (снижения обеспеченности населения), а импортный тариф используется в целях государственного регулирования объема поставок импортных товаров (x2) в Россию.

Ограничения на объем экспортно-импортных поставок направлены на стимулирование увеличения национального ВВП за счет регулирования компонент вектора x = (x1, x2). Проблема экономической безопасности и связанная с ней задача обеспечения колебания ВВП в допустимых границах [xвкр, xнкр] является стержневой в экономике всех государств, но решение ее протекало в каждом из них различным образом. По существу, в таком анализе принципиальным является уровень конкурентоспособности продукции отечественного товаропроизводителя, связанный с научно-техническим прогрессом при ее производстве.

Рассмотрим такие страны, как США и ФРГ. В 80-х годах в США были введены следующие меры по косвенному стимулированию научно-технического прогресса, т. е. по увеличению экспорта и уменьшению импорта с целью увеличения ВВП:

– введение специальной налоговой скидки от общей суммы инвестиций в активную часть основного капитала;

– сокращение на 25 % налогооблагаемого дохода корпораций от ассигнований на исследование и разработки в текущем году, если они превышали средний за предшествующие три года уровень;

– сокращение с пяти до трех лет срока амортизации оборудования и приборов, используемых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах;

– введение налогового стимулирования предоставления компаниям оборудования и финансовых средств системе высшего образования;

– изменение антитрестовского законодательства, облегчающее компаниям создание совместных корпоративных исследовательских центров и программ;

– нормативное финансирование федеральными ведомствами мелкого научно-технического предпринимательства, поддержка их внешнеторговой деятельности;

– принятие закона об охране авторских прав на микроэлектронные компоненты;

– поддержка государством совместных исследовательских центров, создаваемых частными фирмами и университетами;

– внедрение мероприятий по повышению эффективности использования материально-технической базы американской науки, совершенствование национальной службы технической информации, международного научно-технического сотрудничества.

Таким образом, США в государственном масштабе поощряет и, тем самым, содействует предпринимателям взять на себя экономический риск и, в некотором смысле, выдает им компенсацию за этот риск, связанный с научно-техническим развитием. Отметим, что каждая страна по-своему решает этот вопрос.

Кроме указанных мер, в США было внедрено контрактное программно-целевое финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), при котором финансируются не организации, а коллективы исполнителей, и целью которого является:

– подчинение НИОКР коммерческим целям с учетом рентабельности и спроса потребителей;

– обеспечение интеграции науки и производства;

– связь по общим интересам (достижение научных целей) различных юридических и физических лиц, участвующих в разработке приоритетных проектов и программ;

– облегчение задачи стимулирования государством научно-технического прогресса и повышение эффективности НИОКР в частном секторе;

– четкая формулировка исследовательской задачи, конкретные сроки и стоимости работ и т. д.

С помощью таких программ привлечено огромное количество индивидуальных исследований, т. е. сформирован новый рынок – научный, где товаром являются научные идеи, разработки, где риск исполнителя и государства велик, но эффективное освоение этого рынка сулит огромный прирост ВВП. Отметим, что здесь участвует духовный и материальный риск со стороны личности, которая тратит годы жизни на дело, которое может не состояться. Со стороны государства возникает только материальный риск – потери вложения, который часто компенсируется использованием полученных результатов в другой задаче.

В отличие от США в Германии протекционистская политика реализуется через:

– структурную политику, которая определяет и контролирует экономическое устройство из условия экономической целесообразности, получения максимально-возможной эффективности, а также социального обеспечения (в том числе налоговых льгот товаропроизводителям);

– внешнеэкономическую политику, которая направлена на: сохранение старых и открытие новых зарубежных рынков сбыта; расширение экономических связей; расширение доступа изделий развивающихся стран к рынку сбыта промышленно-развитых стран с целью содействия в решении их экономических проблем;

– субсидии отраслям: атомная энергетика; информационная техника, волоконная оптика, электроника, лазерная техника и т. д.

2.5. О пороговых значениях налогов в социально-экономической среде

С целью анализа влияния правовых актов на социально-экономические процессы страны представим схему экономической взаимосвязи макроэкономики и ее отдельных структур [16] и место правовых актов в этой структуре (см. рис. 2.13). В частности, к таким актам отнесем следующие: регламентирующие налоги; ответственность за несвоевременную оплату этих налогов; выдачу лицензий на виды деятельности и их стоимость; закрытие и открытие малых предприятий, индивидуальных частных предприятий (комплект документов, стоимость начального капитала или уставных сумм); налоги на землю и т. п.

Рис. 2.13. Рынок продуктов и услуг

Хозяйственными субъектами рыночной экономики, представленными на рис. 2.13, являются домашние хозяйства, организации бизнеса и правительство. Такое разделение является удобной формой анализа влияния законотворческой деятельности правительства на экономику и социальную среду. В данном случае под домашним хозяйством понимается обобщенный элемент потребительской сферы экономики. Его основная экономическая функция – потребление конечных продуктов и услуг, производимых бизнесом. Экономический образ домашнего хозяйства является удобной структурной единицей при описании экономической жизни общества.

Изображенная на рис. 2.13 форма влияния правовых актов правительства на экономику, сводится к изменению коэффициентов К1, К2 и К3, регулирующих объем отчислений в собственность домашних хозяйств, правительства и бизнеса соответственно. Основное свойство этих коэффициентов следующее: К1 + К2 + К3 = 1.

Увеличивая К2 и уменьшая К1, правительство уменьшает поступления Т1 (Т1 = К1Y) домашним хозяйствам и увеличивает поступления в бюджет Т2 (Т2 = К2Y). При этом правительство имеет возможность уменьшить поток средств на финансовом рынке L. Однако за счет уменьшения общих финансовых поступлений Т1 в распоряжение домашних хозяйств величина депозита S, поступающего на финансовый рынок, также снижается, кроме того, снижаются расходы на потребление С. В результате конечные продукты и услуги на рынке продуктов и услуг не реализуются по первоначальной цене и в первоначальном объеме q. В итоге в связи с уменьшением Y падают зарплата и прибыль, уменьшается сумма налоговых и прочих поступлений. Таким образом, мы получили механизм, реагирующий на вновь вводимые правовые акты в области экономики, который представлен на рис. 2.13.

Очевидно, что существует оптимальное соотношение между коэффициентами К1, К2 и К3, при котором устанавливается динамичный процесс развития на рынке продуктов и услуг. Однако такое соответствие не всегда возможно найти эмпирическим путем, а для теоретического анализа необходимы модели, в том числе математические.

Очевидно, так же что существует критическое значение К1, ниже которого правительство не должно опускать значение данного коэффициента, поскольку в противном случае часть населения окажется за чертой бедности.

Рис 2 14

Характеристиками стоимости жизни (α) являются: прожиточный минимум Д0, минимальный и рациональный потребительские бюджеты. Показателем уровня жизни отдельного человека (домашнего хозяйства) является отношение его дохода к стоимости жизни. Величина Д0 переменна во времени, связана с коэффициентом К1, и, следовательно, с правовыми актами, ее регламентирующими. Все это усложняет расчет оптимального или наивыгоднейшего соотношения коэффициентов К1, К2 и К3, обеспечивающего развитие экономики. При этом для одного и того же К1, но при разных наборах правовых актов можно получить различную картину расслоения общества (рис. 2.14). Здесь по оси Д отложена величина финансовых средств, а по оси n – количество хозяйств, обладающих этими средствами.