Владимир Живетин - Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)

• Название: Экономические риски и безопасность (анализ, прогнозирование и управление)
• Автор: Владимир Живетин
• Жанр: Техническая литература
• Год: 2003
• ISBN: 5-98664-008-X

Одной из целей написания монографии было создание учебного пособия для слушателей факультета повышения квалификации, что и обусловило особенности ее структурного функционального содержания.

В работе приводится метод расчета вероятностных показателей экономического риска, на основе которых, используя математические модели экономических процессов, осуществляется анализ,

прогнозирование и управление экономическими рисками.

Работа написана для специалистов в области риск-менеджмент на уровне макро– и микроэкономики, аспирантов, студентов специальности экономист-аналитик.

---

Экономика как система функционирует благодаря определенному составу людей (специалистов), объектов, технологических процессов. При исследовании экономических рисков необходимо выделить те показатели (факторы) состояния экономической системы, которые характеризуют устойчивость и стабильность ее развития. При этом необходимо учитывать в силу определяющей роли людей, ее наполняющих, что цели экономики формируются, исходя из духовных и материальных возможностей нации в данный момент времени. Кроме того, при выборе вида и количества показателей необходимо учитывать состояние экономики: спад или развитие; стабильное или переходное состояния. В случае, когда экономика находится на спаде, когда возникает переходный процесс, выдвигается новая система индикаторов экономической безопасности. Эти индикаторы составляют для экономистов и политиков предмет пристального изучения и обеспечения пребывания их в допустимой области при помощи средств управления.

2.2.1. Индикаторы экономической безопасности России (переходный период)

С переходом России к рыночным принципам хозяйствования происходят коренные изменения в системе управления предприятиями. Они самостоятельно разрабатывает стратегию своего развития и осуществляет тактические меры по ее претворению в реальность. При этом неизбежно возникают ситуации, при которых предпринимательские шаги организации обуславливают убытки.

Усиление кризиса экономики России привело к тому, что в период 1990–1997 гг. произошло рекордное по любым меркам падение производства за всю историю страны. ВВП в совокупности снизился на 63 % (для сравнения: за четыре года первой мировой войны 1914–1917 гг. ВВП в России упал на 25 %; за пять лет гражданской войны 1918–1922 гг. – на 23 %; за пять лет второй мировой войны 1941–1945 гг. – 21 %). По объему ВВП российская экономика в 1997 г. находилась ниже уровня Мексики и Индонезии. По этому индикатору экономического потенциала Россия в 10 раз уступает США, в пять раз – Китаю. За этот же период (1990–1997 гг.) в России объем промышленного производства сократился на 50 %, причем это падение не только стало устойчивым, но и затронуло все ключевые отрасли народного хозяйства.

В связи со сказанным, следует рассматривать состояние России как катастрофическое, и государству необходимо решать проблемы по защите экономической безопасности страны, что и было сделано в 1996 г. в программе Правительства Российской Федерации «Реформы и развитие российской экономики в 1996–1997 годах», одобренной указом президента РФ от 19 апреля 1996 г. № 608. В этом документе сказано, что для устранения катастрофического положения РФ необходимо обеспечить:

– способность экономики функционировать (создавать ВВП, ВНП, ВНД) в режиме расширенного воспроизводства без критической зависимости от импорта;

– приемлемый уровень жизни населения и социально-политическую стабильность;

– устойчивость финансовой системы;

– нейтрализацию последствий развала единого экономического пространства;

– создание экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества;

– необходимое государственное регулирование экономических процессов, способное гарантировать нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в экстремальных условиях.

В работе [26] введены параметры-индикаторы экономики и их количественные значения, с помощью которых предложено оценивать состояние экономики как системы с позиции безопасности ее функционирования. При этом вводится такое понятие как область допустимых значений индикаторов x (обозначим ее Ωдоп). Экономическая безопасность обеспечена, если индикаторы x принадлежат области Ωдоп. Случай, когда x не принадлежит Ωдоп связан с кризисом (депрессией) экономики, который обуславливает, в том числе снижение жизненного уровня нации. При этом x принимает критическое значение хкр, т. е. хкр Ωкр. Среди таких индикаторов выделены следующие:

Индикаторы производственной сферы или бизнеса (x1).

Объем (х11)доп ВВП в целом должен быть в размере не менее 75 % от среднего значения показателя по странам «большой семерки»; объем (х12)доп ВВП на душу населения – не менее 50 % от среднего значения показателя по странам «семерки»; объем (х13)доп среднемирового показателя ВВП – в размере не менее 100 % (рис. 2.4 б). При этом разность Δх = xф – хдоп характеризует состояние экономики по данному параметру относительно недопустимой области. Так, если Δx > 0, то параметр находится в области допустимых значений или в безопасной области, а при Δx < 0 – в области критических состояний (рис. 2.4 а).

Рис. 2.4 а, б

Фактические значения индикаторов России (2002 г.) существенно ниже этих пороговых (допустимых) значений. При этом размер ВВП в целом (x1) составляет примерно 30 % от среднего по «семерке», а на душу населения – примерно 20 % от среднего по «семерке» и 25 % – от среднемирового. Таким образом, для России в настоящее время значения xij (i = l, 2; j = l, 2, 3, 4) принадлежат критической области Ωκρ, τ. е. xij Ωκρ.

Допустимые значения индикаторов в структуре производства: в промышленном производстве доля обрабатывающей промышленности – 70 % (x14); доля в машиностроении – 20 % (x15); доля во внутреннем потреблении населения – 30 % (x16), в том числе продовольствия – 25 % (x17). Фактические значения этих индикаторов в России надежно укрепились в опасной зоне. При этом такой индикатор, как доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности, в 2000 г. был порядка 50 %. Доля наукоемкой продукции: доля новых видов продукции в общем объеме выпуска должна быть не менее 6 % (x18) в промышленном производстве; – фактическое значение такой продукции 2÷2,5 %.

Одним из показателей или индикаторов является численность человек, работающих в науке, допустимая величина которой, по оценкам экспертов европейского сообщества составляет 30 % от всех работающих, и по этому индикатору мы находимся в критической области.

Индикатор финансового состояния (x2).

По этой группе индикаторов предварительно были определены пороговые значения. В частности, важнейшие из них:

объем внутреннего долга в процентах к ВВП – 30 % (x21);

объем внешнего долга в процентах к ВВП – 25 % (x22);

дефицит бюджета в процентах к ВВП – до 5 % (x23);

объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей – 25 % (x24);

денежная масса в процентах к ВВП – 50 % (x25).

Фактические параметры по указанным индикаторам к началу 1998 г. составили:

объем внутреннего долга – примерно 25 %;

объем внешнего долга – примерно 30 %;

дефицит бюджета – менее 5 %;

объем иностранной валюты в наличной форме к объему наличных рублей – более 100 %;

денежная масса – 14 %.

Таким образом, здесь имеется ряд индикаторов (параметров), по которым фактические значения не выходят за рамки пороговых, это, прежде всего, размер внутреннего долга и дефицит бюджета.

Индикаторы уровня жизни населения (x3):

доля граждан населения страны, имеющих доходы ниже прожиточного минимума – не более 7 % (x31);

продолжительность жизни – не ниже 70 лет (x32);

разрыв между доходами: 10 % самых высокодоходных и 10 % самых низкодоходных групп населения – не более 8 раз (x33);

пороговое значение показателя уровня безработицы – не более 7 % (x34).

Фактические значения этих индикаторов к началу 1997 г. были следующими: доля граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума – 20 %, продолжительность жизни – 65 лет, разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных и 10 % самых низкодоходных групп населения – в 13 раз. Цифры показывают существенное превышение фактических данных над установленными. Стремительный раскол общества на узкий круг богатых и огромную массу бедных создает два поляризованных класса общества с разным представлением о социальной справедливости. Расстояние между ними все увеличивается, а социальная база реформ не укрепляется. Это приводит к тому, что постоянно создается угроза социальных конфликтов.

Индикаторы степени сохранения единого экономического пространства на территории России.

Здесь введен один параметр дифференциации субъектов Федерации по размеру прожиточного минимума. Его величина обозначена в 1,5 раза, фактически же дифференциация доходит до 5 раз. Для ряда параметров-индикаторов как указано в работе [26], необходимо вводить двусторонние ограничения. Так, например, для таких индикаторов, как: доля машиностроения в промышленном производстве; объем инвестиций в процентах к ВВП; денежная масса. Здесь опасная зона включает как максимальные, так и минимальные значения. Например, доля инвестиций в ВВП менее 25 % представляет собой угрозу экономической безопасности страны. В то же время, вероятно, что не меньшей угрозой будет доведение этой доли до 50 %. Если низкая доля инвестиций в ВВП угрожает застоем в производстве, техническим старением оборудования, то слишком высокая грозит «утяжелением, экономики, снижением уровня жизни». Таким образом, для решения проблемы безопасности нации необходимо решить следующие задачи: