Р. Бедрединов - Управление операционными рисками банка: практические рекомендации

• Название: Управление операционными рисками банка: практические рекомендации
• Автор: Р. Бедрединов
• Жанр: Управление, подбор персонала
• ISBN: 978-5-9614-3643-3

Раскрываются цели и задачи банка в области управления операционными рисками, основные подходы, принципы и механизмы управления операционными рисками, а также линии защиты и соответствующие субъекты, управляющие рисками. Стандартное изложение информации об операционных рисках принесено здесь в жертву соображениям понятности, практичности и эффективности. Вся информация представлена в предельно сжатом и доступном виде, сопровождается наглядными схемами и приложениями. Может применяться и строго утилитарно – для формирования политики по операционным рискам. Рекомендации адресуются руководителям организаций, преследующим цель снижения убытков своих компаний, а также специалистам в области рисков, методологии, оптимизации деятельности. Они могут быть полезными и для учащихся, которые хотят узнать, что из себя представляет управление операционными рисками с практической точки зрения. Для всех заинтересованных читателей (и прежде всего незнакомых с операционными рисками) наибольший практический интерес вызовут стандарты минимизации рисков (раздел 6.7).

---

1. Принимать необходимые меры для локализации инцидентов в пределах своих полномочий.

2. Получать от любых подразделений банка и их сотрудников информацию об инцидентах, находящихся в его компетенции.

3. Направлять курирующему риск-координатору документы о мотивировании сотрудников, принесших банку финансовую экономию от эффективного управления операционными рисками, или о привлечении к ответственности сотрудников нарушающих правила нормативных документов об управлении операционными рисками.

4. Обращаться к курирующему риск-координатору и риск-менеджерам для получения разъяснений об управлении операционными рисками, а также для эскалации проблем управления операционными рисками, которые не удалось разрешить на своем уровне.

5. Инициировать подготовку и изменение нормативных документов о процедурах работы с инцидентами.

4.1.2.4. О выполнении этих задач эксперт по инцидентам отчитывается перед курирующим риск-координатором и риск-менеджером с периодичностью, установленной нормативными документами банка.

4.1.3. Регистраторы.

4.1.3.1. Регистраторы[15] – это все сотрудники подразделений, так как в рамках выполнения своих функций они могут обнаруживать инциденты и проблемы, вызывающие операционный риск.

4.1.3.2. Обязанность регистратора при обнаружении инцидентов и проблем, вызывающих операционный риск:

1. Осуществлять действия по сохранению жизни и здоровья сотрудников и клиентов и предпринимать первичные действия по минимизации ущерба от инцидента (при наличии такой обязанности).

2. Незамедлительно сообщать эксперту по инцидентам и риск-координатору об инциденте или проблеме.

3. Осуществлять иные обязательные действия согласно правилам, установленным нормативными документами банка.

При необходимости регистратор обязан также оказывать помощь эксперту по инцидентам, риск-координатору и риск-менеджеру в организации риск-процедур, перечисленных в разделе 6.

4.1.3.3. Регистратор имеет право:

1. Обращаться к экспертам по инцидентам, риск-координаторам, риск-менеджерам для получения разъяснений об особенностях регистрации инцидентов и проблем, а также для эскалации проблем управления операционными рисками, которые ему не удалось разрешить на своем уровне.

2. Ставить вопрос перед риск-координатором и риск-менеджером о необходимости изменения нормативных документов и процедур, имеющих проблемы[16].

4.1.3.4. Контроль за исполнением всеми сотрудниками подразделений обязанностей регистраторов осуществляет тот риск-координатор, чей департамент курирует этих сотрудников.

4.2. Субъекты второй линии защиты

Вторая «линия защиты» включает в себя процесс координации системы управления операционными рисками в целом, проверку данных и отчетов об операционных рисках, организацию деятельности комитетов по риску, представление отчетности руководству банка[17] (централизованный подход).

В рамках второй линии защиты операционными рисками управляют:

• комитет по рискам;

• директор по рискам[18];

• риск-менеджеры[19].

4.2.1. Комитет по рискам (или иной комитет, наделенный соответствующими полномочиями – далее – комитет по рискам).

4.2.1.1. Комитет по рискам (в рамках управления операционными рисками) – это высший коллегиальный орган, который принимает решения о действиях банка в отношении тех или иных рисков (в т. ч. операционных). Председателем комитета по рискам является директор по рискам с правом вето на любые решения комитета.

4.2.1.2. Права комитета по рискам (в рамках управления операционными рисками)[20]:

1. Принимает решения по обнаруженным операционным рискам красной зоны (уровня «высокий» и выше), а также по рискам желтой и зеленой зон в случаях, когда они были эскалированы до уровня комитета.

2. Инициирует разработку стратегий, политики и основополагающих подходов к управлению операционными рисками банка и представляет их на согласование в Правление банка.

3. Утверждает методологию управления операционными рисками для обеспечения общего понимания рисков.

4. Утверждает уровень операционного риска на год – риск-аппетит банка (пороговый риск в части разработки и утверждения мер по его минимизации).

5. Осуществляет постоянный мониторинг соответствия подходов к управлению операционными рисками принятой стратегии.

6. Получает и анализирует данные об уровне операционных рисков для принятия решений по управлению рисками.

7. Инициирует разработку эффективных мер и осуществляет последующий контроль над операционными рисками в рамках заседаний комитета.

8. Утверждает общую терминологию, формы отчетности и системы представления информации субъектами системы управления операционными рисками.

9. Утверждает меры по управлению операционными рисками и осуществлению контроля за их эффективностью.

10. Утверждает сферу компетенции подразделений по управлению операционными рисками, а также обеспечивает наличие у них достаточных ресурсов и соответствующего доступа к информации для эффективного осуществления своих функций.

11. Утверждает отчеты по управлению операционными рисками, подлежащими включению в отчет для Правления банка.

12. Разрешает разногласия, возникающие в ходе процесса управления операционными рисками.

4.2.2. Директор по рискам.

4.2.2.1. Директор по рискам (в рамках управления операционными рисками) – это лицо, которое принимает решения о действиях банка в отношении операционных рисков, относимых к рискам желтой зоны (уровню «средний и низкий»)[21], а также по рискам зеленой зоны в случаях, когда они были эскалированы до уровня директора по рискам.

4.2.2.2. Директор по рискам отвечает также за организацию управления операционными рисками во всем банке и за эффективность управления операционными рисками.

4.2.3. Риск-менеджеры.

4.2.3.1. Риск-менеджеры – это сотрудники, которые отвечают за организацию управления операционными рисками во всем банке (в каждом подразделении и каждым сотрудником). Риск-менеджерами являются все сотрудники подразделения по операционным рискам.

4.2.3.2. Обязанность риск-менеджера – организовать и контролировать выполнение в каждом департаменте и подразделении следующих риск-процедур:

1. Эффективная работа с инцидентами.

2. Выявление рисков и их устранение.

3. Функционирование системы раннего предупреждения рисков.

4. Обеспечение непрерывности деятельности.

5. Координация работы в управлении рисками.

6. Система отчетов и прогнозов, поддержание базы рисков.

7. Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков.

Выполнение этих обязанностей должно соответствовать стандартам и требованиям настоящих Рекомендаций (прежде всего раздела 6).

4.2.3.3. Для эффективного выполнения обязанностей, перечисленных в предыдущем пункте, риск-менеджер имеет право:

1. Проводить на предмет анализа операционных рисков проверку любого процесса банка, подразделения (за исключением подразделения по аудиту), ресурсов банка, документов без каких-либо специальных разрешений (проверки, связанные со входом в помещения, в которых осуществляется хранение ценностей, осуществляются на основании приказа Председателя правления банка).

2. Инициировать подготовку и изменение нормативных документов об управлении операционными рисками. Поручать разработку таких документов риск-координаторам, если эти документы касаются управления операционными рисками только одного или нескольких конкретных подразделений или региональных сотрудников.

3. Давать риск-координаторам, экспертам по инцидентам, регистраторам обязательные для исполнения указания о выполнения ими положений настоящих Рекомендаций и нормативных документов, составленных по их исполнению. Контролировать исполнение ими этих указаний.

4. Получать от любых подразделений банка и их сотрудников информацию о состоянии операционных рисков и об эффективности управления ими.

5. Направлять в подразделения по управлению персоналом документы о мотивировании сотрудников, принесших банку финансовую экономию от эффективного управления операционными рисками, или о привлечении к ответственности сотрудников, нарушающих правила нормативных документов об управлении операционными рисками.

6. Обращаться к аудиторам для получения разъяснений о спорных вопросах об управлении операционными рисками, а также для эскалации проблем управления операционными рисками, которые не удалось разрешить на своем уровне.

7. Эскалировать спорные вопросы по операционным риска на уровень комитета по рискам или Правления банка.

4.2.3.4. О выполнении этих задач риск-менеджеры отчитываются перед директором по рискам, перед Правлением банка и перед Советом директоров.